0x0 概要
- 基本情况 近期遇到一些小伙伴在询问加密资产（币圈）量化到底是什么？怎么自动交易的？所以干脆自己抛砖引玉弄点小例子说明一下。其实目前阶段如果说图形技术派的量化自动交易，其实与传统金融方法差异不大（参考外汇，期货交易），都是那些指标，那些因子。当然基本面量化分析，与传统金融分析方法，指标以及信息采集方法差异很大。以前加密资产其实没有严格意义基本面分析范式，但是这一两年从NFT大量差异化衍生，反而造就一批一批基本面调研方式与方法。从而又衍生出来一些工具，造就了可以指标性量化以及工具化获利（其实目前我在对基本面分析方法在摸索方面，今天文章还是主要讲图形技术派传统金融方法）
- 工具 工欲善其事，必先利其器。现在加密资产可以用到工具有很多比如
CCXT。但是很多新手玩家来说，这些工具不是十分友好。有不有类似聚宽那种带可视化的呢。有！那就是发明者https://fmz.com/。主要这个平台可视化方便，简单回测方便。下面主要以FMZ平台为例说下。如何获取行情数据，然后转换为入市信号，并通知到自己邮箱。
0x1 操作
- 注册平台
- 进入策略
- python代码
'''backtest
start: 2023-12-02 00:00:00
end: 2024-03-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
'''
def main():
tm = 0
while true:
if tm == 60: #1分钟执行一次
getboll()
tm = 0
Sleep(1000) #休息一秒
tm+=1
def getboll() : #信号捕捉模块
records = exchange.GetRecords(14400) #获取K线周期为4小时的K线数据
if records and len(records) > 20 :
boll = TA.BOLL(records, 20, 2.5) #将K线数据转换为boll带数据
upLine = boll[0]
midLine = boll[1]
downLine = boll[2]
price = exchange.GetTicker().Last
if price > upLine[len(upLine) - 1] : # 对比成交价与boll上轨线
sendtomail("卖出信号", "价(格：" + str(price) + "大于BOLL上轨线:" + str(upLine[len(upLine) - 1])) #发送邮件
Log("卖出信号:" + "价格：" + str(price) + "大于BOLL上轨线:" + str(upLine[len(upLine) - 1]) + "@") #打印信号信息
elif price < downLine[len(downLine) - 1]:
sendtomail("买入信号", "价格：" + str(price) + "小于BOLL下轨线:" + str(downLine[len(downLine) - 1]))
Log("买入信号:" + "价格：" + str(price) + "小于BOLL下轨线:" + str(downLine[len(downLine) - 1]) + "@")
return 0
def sendtomail(title, body):
Mail("smtp.163.com", "asdf@163.com", "password", "111@163.com", title, body) #设置邮箱信息
- javascript代码
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
function main() {
let tm = 0;
while (true) {
if (tm == 60) { //1分钟执行一次
getboll();
tm = 0;
}
Sleep(1000); //休息一秒
tm++;
}
}
function getboll() { //信号捕捉模块
var records = exchange.GetRecords(14400); //获取K线周期为4小时的K线数据
if (records && records.length > 20) {
var boll = TA.BOLL(records, 20, 2.5) //将K线数据转换为boll带数据
var upLine = boll[0]
var midLine = boll[1]
var downLine = boll[2]
var price = exchange.GetTicker().Last
if (price > upLine[upLine.length - 1]) { // 对比成交价与boll上轨线
sendtomail("卖出信号", "价格：" + price + "大于BOLL上轨线:" + upLine[upLine.length - 1]) //发送邮件
Log("卖出信号:" + "价格：" + price + "大于BOLL上轨线:" + upLine[upLine.length - 1] + "@") //打印信号信息
} else if (price < downLine[downLine.length - 1]) {
sendtomail("买入信号", "价格：" + price + "小于BOLL下轨线:" + downLine[downLine.length - 1])
Log("买入信号:" + "价格：" + price + "小于BOLL下轨线:" + downLine[downLine.length - 1] + "@")
}
}
return 0;
}
function sendtomail(title, body) {
Mail("smtp.163.com", "asdf@163.com", "password", "111@163.com", title, body) //设置邮箱信息
}
- 回测图像情况
- 回测信息打印情况
0x2 简单说明
- 系统 通常一个简易量化系统，包含了信号模块，执行模块，风控模块。今天只是简单弄了一下信号模块。
- 信号指标 这个指标主要利用的是
BOLL。通过获取4小时K线数据，然后转换为周期20，带宽为2.5的BOLL指标（boll指标主要通过统计学标准差，来设定的，周期20-30，带宽通常值一般为2-3，这里主要利用正态分布的统计为依据，小伙伴可以查查原理）。这儿假设的如果成交价超过上轨线为卖出信号，成交价低于下轨线为买入信号。这儿主要就是一个例子，并不是实战的信号的系统。
0x3 后记
- 主要介绍一下如何获取行情，并将行情转变为信号指标。